Vacature Risk manager – JM20111012-1
Bergler is voor haar eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan onderstaand profiel:
Functie: Risk manager – JM20111012-1
Opdrachtomschrijving:
Het -op basis van een set met historische data- modelleren van het verband tussen macro-economische variabelen en PDs en LGDs van de Private Banking portefeuille. Dataverzameling, dataschoning en variabeleselectie maken ook deel uit van de opdracht. Het resultaat is een door de beschikbare data en door vertegenwoordigers van Risk Management Private Banking ondersteund model dat voor stress testing (het doorrekenen van het effect van stress scenario’s op het kredietrisico van een bank) kan worden gebruikt.
***********************************************************
At the explicit instruction of DNB the stress testing methodology will need to be reviewed by Model Validation. To be brought up to standard the current methodology needs to be updated. For this we want to hire the modelling specialist who initially developed the model. As he has intimate knowledge of the model one day per week will probably be sufficient.
Functie-eisen:
Ervaring met het modelleren van kredietrisico
Ervaring met dataverzameling, -schoning en variabeleselectie
Ervaring met het verkrijgen en verwerken van expert knowlegde in het model
Kennis van SAS
*********************************************************
Knowlegde of credit risk and stress testing
Preferably with knowledge of the existing model PD/LGD stress teting model that is in place within ABN AMRO.
Startdatum:
Zo spoedig mogelijk.
Verwachte duur:
3 maanden, met een optie op verlenging.
Fulltime/Parttime:
Parttime (8 uur p.w.)
Locatie:
Regio Amsterdam.
